Ambang batas atau treshold untuk pengendalian Risiko adalah limit. Bank harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit, terutama karena perubahan faktor pasar (market factors) seperti volatilitas harga komoditi, adverse movement posisi valuta asing karena exchange rate, dan tingkat suku bunga.
Perubahan market factor yang berlawanan dengan posisi perusahaan yang dibiayai akan menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan. Jumlah pendapatan mungkin turun dan harga pokok penjualan mungkin meningkat. Sehingga, keuntungan (margin) perusahaan akan tergerus. Bila ini menimpa kepada banyak debitur, maka kesulitan yang mereka alami menjadi sistemik ke lender.
Bank harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang bisa mengintegrasikan seluruh risk factor dengan treshold yang mungkin akan dialami melalui suatu studi dampak berupa sensitivity analysis atau stress testing analysis. Sistem yang dimaksud di sini adalah termasuk 'engine' yang bisa menghasilkan skenario probability atas limit sesuai kebijakan. Manakala ada peluang terjadi pelampauan limit yang signifikan di atas kebijakan, Bank telah dini (early) terinformasi untuk bisa melakukan mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian atau Expected Loss (EL).
Sistem pengendalian Risiko dimaksud harus dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Tugasnya adalah mengevaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan account officer dalam memantau kredit secara individu.
Bank harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang bisa mengintegrasikan seluruh risk factor dengan treshold yang mungkin akan dialami melalui suatu studi dampak berupa sensitivity analysis atau stress testing analysis. Sistem yang dimaksud di sini adalah termasuk 'engine' yang bisa menghasilkan skenario probability atas limit sesuai kebijakan. Manakala ada peluang terjadi pelampauan limit yang signifikan di atas kebijakan, Bank telah dini (early) terinformasi untuk bisa melakukan mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian atau Expected Loss (EL).
Sistem pengendalian Risiko dimaksud harus dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Tugasnya adalah mengevaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan account officer dalam memantau kredit secara individu.
No comments:
Post a Comment